Идеальная трейдинговая система

Дебютанты, создающие свою трейдинговую систему, как правило, стремятся найти одну, самую результативную систему, предоставившую наивысшие результаты в обратном тестировании. Они надеются, что она будет давать прибыль и точно так же приводить к нужным результатам и в дальнейшем. Самое выгодное влажене средств, это выбрать диплом бакалавра, надо будет - купить диплом бакалавра, диплом бакалавра, позволит вам стать более успешным!
Они оценивают испытания, которым подвергались различные системы, и определяют, что одна из систем дает более высокие показатели, чем другая система. Из этого они делают заключение, что не стоит торговать с применением второй, в то время, когда первая является значительно более прибыльной.
Позже, став опытнее, они убеждаются, что не существует совершенной системы. Сама идея идеальной системы — абсурдна.
Одна из них может эффективнее работать в определенных ситуациях, и, может быть, она показала более высокие результаты, чем вторая именно потому, что в тот момент для нее были более подходящие условия.
Увы, нельзя дать никакой гарантии, что такие же точно критерии состояния рынка снова появятся в дальнейшем.
Перефразируя, порядок рынков в системе изменится и станет совершенно другим. Вследствие чего, если более выгодные результаты первой системы по сравнению со второй является эффектом нестандартной комбинации рынков, эти итоги претерпят изменения при модификации сочетания рынков в будущем.
Чтобы разобраться в этом более наглядно — рассмотрим пример.
Допустим, что первая система показывает лучшие результаты, если рынки пребывают в спокойном тренде, а вторая – когда рынки располагаются в волатильном тренде.
Теперь представим себе, что в итоге 10-летнего исследования выяснилось, что в течение 6 лет тренды находились, в основном, в спокойном состоянии, а в течении 4 лет – главным образом в неустойчивом.
Если такая же наклонность изменения трендов удержится и в дальнейшем, первая система покажет более экономически выгодные результаты.
Но что если вдруг из-за влияния «эффекта трейдера» образ действий рынка стал иным настолько, что все дальнейшие тренды станут неустойчивыми? Такое состояние может определить улучшение результативности второй системы, именно и подготовленной для неустойчивых условий.
И напротив – если на рынке окончился незначительный цикл и в настоящее время он снова возвратится к спокойному состоянию? В какой степени возможно, что сейчас результаты будут выгоднее у первой системы, так как рынки реверсируются к более вялым трендам?